کتاب دانش مالی ساختار یافته

کتاب دانش مالی ساختار یافته
 نوشته : جفرانک فابوزی-هنری دیویس-مراد چودری
 ناشر : چالش
 ترجمه : میثم احمد وند-جواد میثاقی فاروجی
 شابک : 978-964-2522-51-45
 تعداد صفحات : 195
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول -1391
 لیتوگرافی : فرشیوه
 قیمت پشت جلد : 6000 تومان
 درباره کتاب :
 دانش مالی ساختار یافته واژه ای است که طیف وسیعی از محصولات و مبادلات بازارهای مالی را در بر می گیرد. اگر چه مرسوم است که دانش مالی ساختار یافته را مترادف با تکنیک تبدیل به اوراق بهادار کردن در نظر می گیرند . این حوزه محصولات ساختار یافته دیگری چون ابزارهای مشتقه اعتباری ، اجاره اهرمی ، تأمین مالی پروژه و سایر مبادلات مالی پیچیده را شامل می شود . دانش مالی ساختار یافته نقش مهم و انکار ناپذیری را در بازارهای مالی عصر حاضر ایفا می کند . در واقع ، بخش عمده ای از نوآوری های مالی در سال های اخیر مربوط به تبدیل به اوراق بهادار کردن ، ابزارهای مشتقه اعتباری یا ترکیبی از این دو بوده است.
 فهرست مطالب :
 پیشگفتار
 فصل اول : مقدمه
 1-1 : تعریف دانش مالی ساختار یافته
 2-1 : تعاریف دیگر دانش مالی ساختار یافته
1-2-1 : تعاریف مفهومی پایه ای
2-2-1 : ابزارها و تکنیک ها
3-2-1 : چه موقع و در چه جایی از دانش مالی ساختار یافته استفاده می شود
4-2-1 : مزایای دانش مالی ساختار یافته
5-2-1 : تبدیل به اوراق بهادار کردن
6-2-1 : تعاریف گسترده تر
 3-1 : مطالعه ی موردی : سقوط انرون چگونه مرزهای دانش مالی ساختار یافته را تحت تأثیر قرار داد ؟
1-3-1 : پیش زمینه
2-3-1 : تأثیر بر تأمین مالی سنتی پروژه
3-3-1 : تأمین مالی ساختار یافته ی پروژه
4-3-1 : شخصیت های حقوقی مستقل
5-3-1 : منابع جریان نقدی آزاد
6-3-1 : منافع تضمین
7-3-1 : شرکت ها چگونه واکنش نشان داده اند
8-3-1 : افزایش شفافیت در افشای اطلاعات
9-3-1 : مباحث و موضوعات قانونی
10-3-1 : سایر درس هایی که آموخته شد
 4-1 : نتیجه گیری
 فصل دوم : ابزارهای مشتقه ی نرخ بهره
 1-2 : قراردادهای آتی و پیمان های آتی نرخ بهره
 2-2 : قراردادهای آتی
1-2-2 : قراردادهای آتی گواهی سپرده دلار اروپایی
2-2-2 : قراردادهای آتی اوراق قرضه خزانه و اسناد خزانه
 3-2 : تاخت های نرخ بهره
1-3-2 : تعبیر و تفسیر موقعیت یک تاخت
1-1-3-2 : مجموعه پیمان های آتی
2-1-3-2 : مجموعه ابزارهای بازار نقدی
2-3-2 : واژگان ، کنوانسیون ها و مظنه ی قیمت بازار
3-3-2 : کاربرد تاخت نرخ بهره : ایجاد اوراق بهادار ترکیبی با نرخ ثابت یا شناور
4-3-2 : تاخت های نرخ بهره ی غیر عمومی ( خاص )
5-3-2 : تاخت با سر رسید ثابت
6-3-2 : تاخت های به هم پیوسته ( افزایشی ) و تاخت های مستهلک شونده
7-3-2 : تاخت مبنا
8-3-2 : اختیار معامله ی تاخت
 4-2 : اختیار معامله
1-4-2 : ویژگی های ریسک و بازده اختیار معامله ها
2-4-2 : اختیار معامله های قابل مبادله در بورس و فرابورس
3-4-2 : ارزش گذاری اختیار معامله
4-4-2 : اختیار معامله های نرخ بهره فرابورسی
 5-2 : سقف و کف نرخ بهره
1-5-2 : سقف های نرخ بهره
2-5-2 : کف های نرخ بهره
3-5-2 : کولارهای نرخ بهره
 فصل سوم : ابزارهای مشتقه ی اعتباری
 1-3 : مستند سازی و ضوابط ابزارهای مشتقه ی اعتباری
1-1-3 : نهاد مرجع و تعهد مرجع
2-1-3 : رویدادهای اعتباری
 2-3 : تاخت های نکول اعتباری
 3-3 : شاخص تاخت نکول اعتباری
 4-3 : تاخت نکول مجموعه
1-4-3 : تاخت های N امین نکول
2-4-3 : تاخت های نکول مجموعه ی مؤخر
3-4-3 : تاخت های نکول مجموعه ی مقدم
4-4-3 : مقایسه میزان ریسک انواع تاخت های نکول
 5-3 : تاخت های دارایی
1-5-3 : تاخت دارایی ساختار یافته سرمایه گذار
2-5-3 : ساختار ( بسته ) تاخت داراییایجاد شده توسط معامله گر
 6-3 : تاخت های بازده کل
 7-3 : اقتصاد سنجی یک تاخت بازده کل
1-7-3 : تاخت بازده کل در مقایسه با تاخت نرخ بهره
2-7-3 : مثال
3-7-3 : تاخت های بازده کل شاخصی
 فصل چهارم : اصول بنیادی فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن
 1-4 : منظور از یک مبادله ی تبدیل به اوراق بهادار کردن چیست ؟
 2-4 : توصیف فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن
 3-4 : چرا نهادهای تجاری ، دارایی ها را تبدیل به اوراق بهادار می کنند ؟
1-3-4 : کاهش بالقوه هزینه های تأمین مالی
2-3-4 : تنوع بخشی به منابع تأمین مالی
3-3-4 : تسریع تحقق و شناسایی درآمد با هدف گزارشگری مالی
 4-4 : انگیزه ی بانک ها
1-4-4 : تأمین وجوه
2-4-4 : مدیریت سرمایه ترازنامه ای
3-4-4 : مدیریت ریسک
 5-4 : مزایای تبدیل به اوراق بهادار کردن برای سرمایه گذاران
 6-4 : هدف مؤسسات اعتبار سنجی از تعیین رتبه اعتباری اوراق بهادار با پشتوانه دارایی چیست ؟
1-6-4 : کیفیت اعتباری وثیقه
2-6-4 : کیفیت فروشنده / ارائه دهنده ی خدمت
3-6-4 : قدرت جریانات نقدی و ساختار پرداخت
 7-4 : توصیف وثیقه
1-7-4 : ساختارهای مستهلک شونده و قابل تجدید
2-7-4 : اطلاعات مورد استفاده در فرایند تضمین فروش اوراق بهادار
1-2-7-4 : نسبت وام به ارزش دارایی
2-2-7-4 : نسبت قسط پرداختی به درآمد
3-2-7-4 : امتیاز اعتباری
3-7-4 : مشخصات مجموعه دارایی ها
1-3-7-4 : میانگین موزون نرخ قرارداد
2-3-7-4 : فزونی ما به الـــتفاوت
3-3-7-4 : میانگین موزون سررسید
 8-4 : معیارهای پیش پرداخت
1-8-4 : نرخ SMM
2-8-4 : نرخ پیش پرداخت مشروط
3-8-4 : پیش پرداخت در مبادلات اوراق بهادار با پشتوانه ی وام خودرو
 9-4 : نکول ها و قصورها
1-9-4 : معیارهای قصور ( کوتاهی )
2-9-4 : معیارهای نکول
3-9-4 : معیارهای شدت زیان
4-9-4 : نرخ پرداخت ماهانه برای اوراق بهادار با پشتوانه ی حساب های دریافتنی کارت اعتباری
 فصل پنجم : تعهدات بدهی تضمین شده جریان نقدی
 1-5 : خانواده ی تعهدات بدهی تضمین شده
 2-5 : ساختار اساسی تعهدات بدهی تضمین شده جریان نقدی
1-2-5 : توزیع درآمد
2-2-5 : توزیع جریان نقدی اصل سرمایه
 3-5 : تعهدات بدهی تضمین شده و انگیزه ی متصدی
1-3-5 : تعهدات بدهی تضمین شده ترازنامه ای
2-3-5 : تعهدات بدهی تضمین شده آربیتراژی
 4-5 : آزمون های تطبیق
1-4-5 : آزمون های کیفیت
2-4-5 : آزمون های پوشش
1-2-4-5 : آزمون های بیش وثیقه سپاری
2-2-4-5 : آزمون های پوشش بهره
 فصل ششم : تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی
 1-6 : انگیزه های انتشار تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی
 2-6 : سازوکار
 3-6 : سازو کار تأمین وجوه
 4-6 : ریسک های سرمایه گذار در مبادلات ترکیبی
 5-6 : انواع تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی
 6-6 : تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی با طبقه منفرد
 7-6 : چکیده مزایای ساختارهای ترکیبی
 8-6 : فاکتورهای مورد ملاحظه در تجزیه و تحلیل تعهدات بدهی تضمین شده
1-8-6 : نرخ های احتمال نکول
2-8-6 : همبستگی
3-8-6 : نرخ های بازیافت
4-8-6 : مابه الـــتفاوت بازده تعهدات بدهی تضمین شده