کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( جلد اول )

40,000 تومان

بخرید و 800 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : زوی بودی-الکـس کین-آلان جی.مارکوس
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : سید مجید شریعت پناهی-روح اله فرهادی-محمد ایمنی فر

 کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( جلد اول )
 نوشته : زوی بودی-الکـس کین-آلان جی.مارکوس
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : سید مجید شریعت پناهی-روح اله فرهادی-محمد ایمنی فر
 شابک :  978-600-5959-79-6
 تعداد صفحات :  466
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ :سوم - 1395
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
بازارهای اوراق بهادار تقریبا کارا هستند؛بدین معنا که اوراق بهادار معمولا با توجه به ویژگی های ریسک و بازده به طور مناسب قیمت گذاری می شوند. ناهار مجانی ناچیزی در بازارهای مالی رقابتی وجود دارد. با این حال ، این مشاهده ی ساده و کاربردهای آن در طراحی استراتژی های سرمایه گذاری ، به طور چشمگیری قدرتمند است؛ در نتیجه مباحث مرتبط با استراتژی همواره از کاربردهای فرضیه ی بازار کارا نشات می گیرند. در حالی که درجه کارایی بازار همیشه موضوع بحث بوده است و در این ویرایش جدید کتاب یک فصل کامل را به چالش رفتاری فرضیه ی بازار کارا اختصاص داده است.
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
پیشگفتار مؤلفان
پیشگفتار مترجمان
 فصل اول: محیط سرمایه گذاری
1 – 1 دارایی های واقعی در مقابل دارایی های مالی
2 – 1 – طبقه بندی دارایی های مالی
3 – 1 – بازارهای مالی و اقتصاد
4 – 1 – فرایند سرمایه گذاری
5 – 1 – بازارهای رقابتی هستند
6 – 1 – بازیگران
7 – 1 – روندهای جاری
8 – 1 – طرح کلی کتاب
 فصل دوم: طبقات دارایی ها و ابزارهای مالی
1 – 2 – بازار پول
2 – 2 – بازار قرضه
3 – 2 – اوراق بهادار حقوق صاحبان سهام
4 – 2 – شاخص های بازار سهام و قرضه
5 – 2 – بازارهای مشتقه
 فصل سوم: چگونگی معاملات اوراق بهادار
1 – 3 – شرکت ها چگونه اوراق بهادار منتشر می کنند
2 – 3 – اوراق بهادار چگونه معامله می شود
3 – 3 – بازارهای اوراق بهادار ایالات متحده
4 – 3 – ساختار بازار در سایر کشورها
5 – 3 – هزینه های معاملاتی
6 – 3 – خرید اعتباری
7 – 3 – فروش استقراضی
8 – 3 – قوانین بازارهای اوراق بهادار
 فصل چهارم: صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری 183
1 – 4 – شرکت های سرمایه گذاری
2 – 4 - انواع شرکت های سرمایه گذاری
3 – 4 – صندوق های سرمایه گذاری مشترک
4 – 4 – هزینه های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
5 – 4 – مالیات بردرآمد صندوق سرمایه گذاری مشترک
6 – 4 – صندوق های قابل معامله در بورس
7 – 4 – عملکرد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک : نگاهی اجمالی
8 – 4 – اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک
 فصل پنجم: یادگیری دربارۀ بازده و ریسک حاصل از سوابق تاریخی
1 – 5 – تعیین سطح نرخ های بهره
2 – 5 – محاسبۀ نرخ بازده برای دوره های نگهداری مختلف
3 – 5 – قرضۀ کوتاه مدت خزانه و تورم، 1926 تا 2005
4 – 5 – ریسک و صرف ریسک
5 – 5 – تجزیه و تحلیل سری های زمانی نرخ های بازده گذشته
6 – 5 – توزیع نرمال
7 – 5 – انحراف از نرمالیتی
8 – 5 – سوابق تاریخی از بازده سهام و بازده قرضۀ بلند مدت
9 – 5 – سرمایه گذاری های بلند مدت
10 – 5 – اندازه گیری ریسک با توزیع های غیر نرمال
 فصل ششم: ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی
1 – 6 – ریسک و ریسک گریزی
2 – 6 – تخصیص سرمایه بین سبدهای سرمایه گذاری ریسکی و بدون ریسک
3 – 6 – دارایی بدون ریسک
4 – 6 – سبدهای سرمایه گذاری متشکل از دارایی ریسکی و دارایی بدون ریسک
5 – 6 – تحمل ریسک و تخصیص دارایی
6 – 6 – استراتژی های غیر فعال: خط بازار سرمایه(CML)
 فصل هفتم: سبدهای سرمایه گذاری ریسکی بهینه
1 – 7 – تنوع بخشی و ریسک سبد سرمایه گذاری
2 – 7 – سبد های سرمایه گذاری متشکل از دو دارایی ریسکی
3 – 7 – تخصیص دارایی با سهام، قرضه بلند مدت و قرضۀ کوتاه مدت خزانه
4 – 7 – مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری مارکویتز
5 – 7 – تجمیع ریسک، تسهیم ریسک و ریسک در بلند مدت
 فصل هشتم: مدل های شاخصی
1 – 8 – بازار ورقۀ بهادار تک عاملی
2 – 8 – مدل تک شاخصی
3 – 8 – برآورد مدل تک شاخصی
4 – 8 – تشکیل سبد سرمایه گذاری و مدل تک شاخصی
5 – 8 – جنبه های عملی مدیریت سبد سرمایه گذاری با مدل شاخصی
 فصل نهم: مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)
1 – 9 – مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)
2 – 9 – مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) و مدل شاخصی
3 – 9 – آیا مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)، کاربردی است؟
4 – 9 – اقتصاد سنجی و رابطۀ بازدۀ مورد انتظار – بتا
5 – 9 – مدل های بسط یافته از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)
6 – 9 – نقد شوندگی ومدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
 فصل دهم: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) و مدل های چند عاملی ریسک و بازده 595
1 – 10 – مدل های چند عاملی؛ مروری اجمالی
2 – 10 – تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT)
3 – 10 – دارایی های منفرد و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT)
4 – 10 – تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) چند عاملی
5 – 10 – عوامل را در کجا باید پیدا کنیم؟
6 – 10 – مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند عاملی و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
 فصل یازدهم: فرضیۀ بازار کارا
1 – 11 – گشت تصادفی و فرضیۀ بازار کارا
2 – 11 – کاربردهای فرضیۀ بازار کارا
3 – 11- رویداد پژوهی (پژوهش رویدادی)
4 – 11 – آیا بازارها کارا هستند؟
5 – 11 – صندوق های سرمایه گذاری مشترک و تجزیه تحلیل عملکرد
 فصل دوازدهم: مالی رفتاری و تجزیه تحلیل تکنیکال
1 – 12 – نقد رفتاری
2 – 12 – تجزیه تحلیل تکنیکال و مالی رفتاری
 فصل سیزدهم: شواهدی تجربی از بازده اوراق بهادار
1 – 13 – مدل شاخصی و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) تک عاملی
2 – 13 – آزمون های مدل CAPM چند عاملی و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT)
3 – 13 – مدل سه عاملی فاما – فرنچ
4 – 13 – نقد شنوندگی وقیمت گذاری دارایی
5 – 13 – نوسان پذیری متغیر زمانی
6 – 13 – قیمت گذاری مصرف بنیاد و معمای صرف حقوق صاحبان سهام
واژه نامه
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • بودی،کین،مارکوس
  • سید مجید شریعت پناهی،روح اله فرهادی،محمد ایمنی فر
  • 1175
  • دوم
  • 1393
  • 1500
  • 978-600-5959-79-6
  • 466
مــزایا
مــعایب