کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی؛مدل های زمان گسسته

13,000 تومان

بخرید و 260 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته:استنلی پلیسکا
ناشر:شرکت اطلاع رسانی بورس
ترجمه:حمید رضا فرهادی
روش محاسباتی مبتنی بر ریسک

 کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی
مدل های زمان گسسته
 نوشته : استنلی پلیسکا
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : حمید رضا فرهادی
 شابک :  978-600-5959-36-9
 تعداد صفحات :  382
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1391
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 13000 تومان
 درباره کتاب :
تمرکز این کتاب بر اوراق مشتقه ومدیریت پرتفوی بوده، و روش محاسباتی مبتنی بر ریسک خنثایی از ابزار عمده آن می باشد. از نقاط قوت این کتاب بهره گیری از مثال هایی متعدد برای تسهیل درک موضوعات نظری، زبان نسبتاً ساده و همچنین تنوع در مطالب است.
 فهرست مطالب :
مقدمۀ مترجم
دیباچه
تقدیر و تشکر
سخن ناشر
 فصل1 : بازارهای یک دوره ای اوراق بهادار
1 – 1 مشخصه های مدل
2 – 1 آربیتراژ و دیگر ملاحظات اقتصادی
3 – 1 اندازه احتمال خنثی نسبت به ریسک
4 – 1 ارزش گذاری مطالبات مشروط
5 – 1 بازارهای کامل و ناقص
6 – 1 ریسک و بازده
 فصل 2 : مصرف و سرمایه گذاری یک دوره ای
1 – 2 پرتفوهای بهینه و عملی بودن مدل
2 – 2 رهیافت محاسباتی ریسک خنثایی
3 – 2 مسائل مصرف – سرمایه گذاری
4 – 2 تحلیل میانگین – واریانس پرتفوها
5 – 2 مدیریت پرتفوی با محدودیت های فروش استقراضی و قیود مشابه
6 – 2 پرتفوهای بهینه در بازار های ناقص
7 – 2 مدل های تعادل
 فصل 3 : بازارهای چند دوره ای اوراق بهادار
1 – 3 مشخصه های مدل، پالایه ها، و فرآیندهای تصادفی
2 – 3 فرآیندهای بازدهی و سود نقدی
3 – 3 امید شرطی و مارتینگل ها
4 – 3 ملاحظات اقتصادی
5 – 3 مدل دو جمله ای
6 – 3 مدل های مارکوفی
 فصل 4 : قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی، و ابزار مشتقه دیگر
1 – 4 مطالبات مشروط
2 – 4 اختیارات معامله اروپایی تحت مدل دو جمله ای
3 – 4 – اختیار معامله آمریکایی
4- 4 بازارهای کامل و ناقص
5 – 4 قیمت های سلف و ارزش یابی جریان نقدی
6 – 4 قراردادهای آتی
 فصل 5 : مسائل مصرف و سرمایه گذاری بهینه
1 – 5 پرتفوهای بهینه و برنامه ریزی پویا
2 – 5 پرتفوهای بهینه و روش های مارتینگل
3 – 5 مصرف – سرمایه گذاری و برنامه ریزی پویا
4 – 5 مصرف – سرمایه گذاری و روش های مارتینگل
5 – 5 مطلوبیت بیشینۀ حاصا از مصرف و ثروت پایانی
6 – 5 پرتفوهای مقید بهینه
7 – 5 مصرف – سرمایه گذاری مقید بهینه
8 – 5 بهینه سازی پرتفوها در بازارهای ناقص
 فصل 6 : اوراق قرضه و اوراق مشتقۀ نرخ بهره
1 – 6 مدل پایه ای ساختار زمانی
2 – 6 شبکه، مدل های زنجیر مارکوف
3 – 6 مدل های منحنی بازده
4 – 6 اندازه های احتمال تعدیل شده نسبت به ریسک آتی
5 – 6 اوراق قرضه دارای کوپن و قراردادهای اختیار معامله ورقه قرضه
6 – 6 معاوضه ها و اختیارهای معامله بر آن ها
7 – 6 سقف ها و کف ها
 فصل 7 : مدل های با فضاهای نمونه نا متناهی
1 – 7 مدل های با افق متناهی
2 – 7 مدل های با افق نا متناهی
ضمیمه
مراجع
واژه نامه انگلیسی – فارسی
واژه نامه فارسی – انگلیسی

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • استنلی پلیسکا
  • حمید رضا فرهادی
  • 655
  • اول
  • 1391
  • 1000
  • 978-600-5959-36-9
  • 382
مــزایا
مــعایب