کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( جلد دوم )

کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( جلد دوم )
 نوشته : زوی بودی-الکـس کین-آلان جی.مارکوس
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : سید مجید شریعت پناهی-روح اله فرهادی
 شابک :  978-600-5959-80-2
 تعداد صفحات :  576
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ :سوم - 1394
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 50000 تومان
 درباره کتاب :
بازارهای اوراق بهادار تقریبا کارا هستند؛بدین معنا که اوراق بهادار معمولا با توجه به ویژگی های ریسک و بازده به طور مناسب قیمت گذاری می شوند. ناهار مجانی ناچیزی در بازارهای مالی رقابتی وجود دارد. با این حال ، این مشاهده ی ساده و کاربردهای آن در طراحی استراتژی های سرمایه گذاری ، به طور چشمگیری قدرتمند است؛ در نتیجه مباحث مرتبط با استراتژی همواره از کاربردهای فرضیه ی بازار کارا نشات می گیرند. در حالی که درجه کارایی بازار همیشه موضوع بحث بوده است و در این ویرایش جدید کتاب یک فصل کامل را به چالش رفتاری فرضیه ی بازار کارا اختصاص داده است.
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
پیشگفتار مؤلفان
پیشگفتار مترجم
 فصل چهاردهم: قیمت ها و بازده های قرضه
1 – 14 – ویژگی های قرضه
2 – 14 – قیمت گذاری قرضه
3 – 14 – بازده های قرضه
4 – 14 – قیمت های قرضه در طول زمان
5 – 14 – ریسک نکول و قیمت گذاری قرضه
 فصل پانزدهم: ساختار زمانی نرخ های بهره
1 – 15 – منحنی بازده
2 – 15 – منحنی بازده و نرخ بهرۀ آتی
3 – 15 – عدم اطمینان در نرخ بهره و نرخ های آتی
4 – 15 – تئوری های ساختار زمانی نرخ بهره
5 – 15 – تفسیر ساختار زمانی
6 – 15 – نرخ های آتی به عنوان پیمان های آتی
 فصل شانزدهم: مدیریت سبد سرمایه گذاری قرضه
1 – 16 – ریسک نرخ بهره
2 – 16 – تحدب
3 – 16 – مدیریت غیر فعال قرضه
4 – 16 – مدیریت فعال قرضه
 فصل هفدهم: تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی و صنعت
1 – 17 – اقتصاد جهانی
2 – 17 – اقتصاد کلان بومی
3 – 17 – شوک های عرضه و تقاضا
4 – 17 – سیاست دولت فدرال
5 – 17 – چرخه های کـسب و کار
6 – 17 – تجزیه تحلیل صنعت
 فصل هجدهم: مدل های ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام
1 – 18 – ارزش گذاری نسبی
2 – 18 – ارزش ذاتی در مقابل قیمت بازار
3 – 18 – مدل های تنزیل سود نقدی
4 – 18 – نسبت قیمت به سود(P/E)
5 – 18 – رویکردهای ارزش گذاری جریان نقد آزاد
6 – 18 – مجموعۀ بازار سهام
 فصل نوزدهم: تجزیه تحلیل صورت های مالی
1 – 19 – صورت های مالی مهم
2 – 19 – سود حسابداری در مقابل سود اقتصادی
3 – 19 – معیارهای سودآوری
4 – 19 – تجزیه و تحلیل نسبت
5 – 19 – ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)
6 – 19 – مثالی از تجزیه تحلیل صورت مالی
7 – 19 – مسائل مقایسه پذیری
8 – 19 – سرمایه گذاری ارزشی: تکنیک گراهام
 فصل بیستم: بازارهای اختیار معامله: مقدمه
1 – 20 – قرار داد اختیار معامله
2 – 20 – ارزش اختیار معامله در زمان انقضاء
3 – 20 – استراتژی های اختیار معامله
4 – 20 – رابطۀ برابری اختیار خرید – اختیار فروش
5 – 20 – اوراق بهادار مرتبط شده با اختیار معامله
6 – 20 – مهندسی مالی
7 – 20 – اختیار معامله های نا متعارف
 فصل بیست و یکم: ارزش گذاری اختیار معامله
1 – 21 – ارزش گذاری اختیار معامله: مقدمه
2 – 21 – محدودیت هایی بر ارزش اختیار معامله
3 – 21 – قیمت گذاری دو جملهای اختیار معامله
4 – 21 – ارزش گذاری بلک – شولز
5 – 21 – استفاده از فرمول بلک – شولز
6 – 21 – شواهد تجربی از قیمت گذاری اختیار معامله
 فصل بیست و دوم: بازار قراردادهای آتی
1 – 22 – قرارداد آتی
2 – 22 – مکانیزم های معاملات در بازارهای آتی
3 – 22 – استراتژی های بازارهای آتی
4 – 22 – عوامل تعیین کننده قیمت های آتی
5 – 22 – قیمت های آتی در برابر قیمت های نقدی مورد انتظار
 فصل بیست و سوم: قرارداد آتی، سوآپ، و مدیریت ریسک
1 – 23 – قرار داد آتی ارز خارجی
2 – 23 – قرارداد آتی شاخص سهام
3 – 23 – قرار داد آتی نرخ بهره
4 – 23 – سوآپ
5 – 23 – قیمت گذاری قرار داد آتی کالا
 فصل بیست وچهارم: ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
1 – 24 – تئوری سنتی ارزیابی عملکرد
2 – 24 – اندازه گیری عملکرد صندوق های ریسک پذیر
3 – 24 – اندازه گیری عملکرد با تغییر ترکیب سبد سرمایه گذاری
4 – 24 – موقعیت سنجی بازار
5 – 24 – تجزیه تحلیل سبکی
6 – 24 – رتبۀ تعدیل شده با ریسک مورنینگ استار
7 – 24 – نقد ارزیابی عملکرد
8 – 24 – رویه های انتساب عملکرد
 فصل بیست و پنجم: تنوع بخشی بین المللی
1 – 25 – بازارهای جهانی حقوق صاحبان سهام
2 – 25 – عوامل ریسک در سرمایه گذاری بین المللی
3 – 25 – سرمایه گذاری بین المللی : ریسک، بازده و مزایای تنوع بخشی
4 – 25 – ارزیابی پتانسیل تنوع بخشی بین المللی
5 – 25 – سرمایه گذاری بین المللی و انتساب عملکرد
 فصل بیست و ششم: صندوق های ریسک پذیر
1 – 26 – صندوق های ریسک پذیر در مقابل صندوق های سرمایه گذاری مشترک
2 – 26 – استراتژی های صندوق ریسک پذیر
3 – 26 – آلفای قابل انتقال
4 – 26 – تجزیه تحلیل سبکی برای صندوق های ریسک پذیر
5 – 26 – ارزیابی عملکرد صندوق های ریسک پذیر
6 – 26 – ساختار کارمزد در صندوق های ریسک پذیر
 فصل بیست و هفتم: تئوری سیاست سرمایه گذاری فعال
1 – 27 – سبدهای سرمایه گذاری بهینه و ارزش های آلفا
2 – 27 – مدل ترینر – بلک و دقت پیش بینی
3 – 27 – مدل بلک – لیترمن
4 – 27 – ترینر – بلک در مقابل بلک – لیترمن: مدل های مکمل و نه جانشین
5 – 27 – ارزش مدیریت فعال
6 – 27 – ملاحظات نتیجه گیرانه دربارۀ مدیریت فعال
ضمیمه (الف) فصل 27: پیش بینی ها و مقادیر شناسایی شده آلفا
ضمیمه (ب) فصل 27: مدل بلک – لیترمن (BL)
 فصل بیست و هشتم: سیاست سرمایه گذاری و چارچوب موسسۀ CFA
1 – 28 – فرایند مدیریت سرمایه گذاری
2 – 28 – محدودیت ها
3 – 28 – تخصیص دارایی
4 – 28 – مدیریت سبدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی
5 – 28 – صندوق های بازنشستگی
6 – 28 – سرمایه گذاری ها در بلند مدت
ضمیمه فصل 28: مدل صفحۀ گسترده برای سرمایه گذاری بلند مدت
واژه نامه
فرهنگ اصلاحات سرمایه گذاری